Портфельная теория изучает, как рациональный инвестор должен комбинировать активы, чтобы при заданном уровне риска получить максимально возможную доходность (или минимизировать риск при заданной доходности), а методы оптимизации дают формальные алгоритмы поиска таких «оптимальных» портфелей.